Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación

Autores
Scarazzini, Andrés
Año de publicación
2015
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Lubrina, Carla C.
Descripción
A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizados
Fil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Análisis y optimización mediante diversificación de cartera compuesta por títulos públicos nacionales, para distintos escenarios, mediante simulación con variables aleatorias para un fondo de inversión de Villa Elisa, Entre Ríos, que piensa invertir alrededor de $10.000.000 en una cartera de este tipo.
Fil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Materia
Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/2646
Acceder
id RDUUNC_4082994f64ad09fc1cfd3d37e72a3cd6
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/2646
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificaciónScarazzini, AndrésTítulos públicosArgentinaEntre RíosFondo de inversiónA. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizadosFil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Análisis y optimización mediante diversificación de cartera compuesta por títulos públicos nacionales, para distintos escenarios, mediante simulación con variables aleatorias para un fondo de inversión de Villa Elisa, Entre Ríos, que piensa invertir alrededor de $10.000.000 en una cartera de este tipo.Fil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Lubrina, Carla C.2015info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/2646spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-09-04T12:34:59Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/2646Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-09-04 12:34:59.377Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
spellingShingle Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
Scarazzini, Andrés
Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
title_short Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_full Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_fullStr Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_full_unstemmed Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
title_sort Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
dc.creator.none.fl_str_mv Scarazzini, Andrés
author Scarazzini, Andrés
author_facet Scarazzini, Andrés
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Lubrina, Carla C.
dc.subject.none.fl_str_mv Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
topic Títulos públicos
Argentina
Entre Ríos
Fondo de inversión
dc.description.none.fl_txt_mv A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizados
Fil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Análisis y optimización mediante diversificación de cartera compuesta por títulos públicos nacionales, para distintos escenarios, mediante simulación con variables aleatorias para un fondo de inversión de Villa Elisa, Entre Ríos, que piensa invertir alrededor de $10.000.000 en una cartera de este tipo.
Fil: Scarazzini, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
description A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizados
publishDate 2015
dc.date.none.fl_str_mv 2015
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11086/2646
url http://hdl.handle.net/11086/2646
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1842349688235229184
score 13.13397

Publicaciones similares