Optimización de carteras con python

Autores
Bartolomeo, Alejandro Ramón; Machín, Gustavo Raúl
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión aceptada
Descripción
El presente trabajo tiene por finalidad realizar una optimización de cartera de acciones utilizando Python. Se intenta determinar la combinación de acciones que entregue el menor riesgo para un máximo rendimiento de una inversión bursátil. Para la manipulación, análisis y visualización de los datos (cotizaciones y rendimiento de las acciones), como también para hacer la optimización y evaluación de la cartera, se usará el lenguaje de programación Python versión 3.7 y sus bibliotecas especializadas.
Fil: Bartolomeo, Alejandro Ramón. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Machín, Gustavo Raúl. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Materia
Lenguaje de programación
Inversión
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UNCu)
Institución
Universidad Nacional de Cuyo
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