Una propuesta de estimación robusta en modelos parcialmente lineales con errores en las variables

Autores
Spano, Paula Mercedes
Año de publicación
2009
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Bianco, Ana María
Descripción
En el modelo parcialmente lineal suponemos que observamos vectores aleatorios independientes (ᵢ, ’ᵢ, ᵢ)′, = 1, . . . , , ᵢ ∈ ℝ, ᵢ ∈ ℝ, ᵢ = (ᵢ₁, . . . , ᵢₚ)′ ∈ ℝᵖ tales que ᵢ = β' ᵢ +(ᵢ) +εᵢ para cada , donde los errores εᵢ son independientes, idénticamente distribuidos e independientes de (’ᵢ, ᵢ)'. En esta tesis estamos interesados en la estimación del parámetro de regresión β y de la función de regresión cuando las covariables ᵢ son observadas con error. Es decir, en lugar de observar ᵢ, observamos ᵢ = ᵢ + ᵢ para = 1, . . . , siendo los errores ᵢ independientes, idénticamente distribuidos e independientes de (ᵢ, ’ᵢ, ᵢ, εᵢ)'. Sin embargo, los métodos existentes de estimación para este modelo basados en mínimos cuadrados pueden verse seriamente afectados por la presencia de datos atípicos. El objetivo de esta tesis es introducir estimadores robustos de las componentes paramétrica y no paramétrica bajo condiciones generales. Probaremos la consistencia de los estimadores propuestos. Un estudio de simulación permitirá comparar la performance de estos estimadores con su versión clásica.
Fil: Spano, Paula Mercedes. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
Materia
MODELOS PARCIALMENTE LINEALES
ROBUSTEZ
ERRORES EN LAS VARIABLES
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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