El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de la actividad económica en Colombia

Autores
Arango, Luis Eduardo; Flórez, Luz Adriana; Arosemena, Angélica María
Año de publicación
2004
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En relación con los síntomas que probablemente tendrá la actividad económica en el futuro, un aumento en el spread de tasas de interés reduce la probabilidad de tener momentos difíciles mas adelante. Este resultado se cumple para un período 12 y 24 meses adelante y se ajusta al modelo teórico utilizado. La inclusión de variables monetarias en el modelo empírico no afecta la significancia estadística ni los signos del spread ni del diferencial de inflación. Sin embargo, el crecimiento monetario también contiene información sobre el ambiente económico futuro.
Departamento de Economía
Materia
Ciencias Económicas
JEL: E43, E32
estructura a plazo; spread de tasas de interés; diferencial de inflación; expectativas de actividad económica; logit ordenados
economía monetaria
Colombia
mercado monetario
actividad económica
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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