Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales

Autores
Gimenez Irusta, Diego Nicolas
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Luczywo, Nadia Ayelén
Cabral, Juan Bautista
Descripción
Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.
Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.
Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Modelización y simulación
Procesos estocásticos
Teoría de la información
Optimización matemática
Diseño de software
Finanzas
Optimización de carteras financieras
Simulación de mercados
Ingeniería de software
Modeling and simulation
Stochastic processes
Information theory
Mathematical optimization
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/555674
Acceder
id RDUUNC_4b3e9af7319da1d3336a889c56056b2a
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/555674
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y realesGimenez Irusta, Diego NicolasModelización y simulaciónProcesos estocásticosTeoría de la informaciónOptimización matemáticaDiseño de softwareFinanzasOptimización de carteras financierasSimulación de mercadosIngeniería de softwareModeling and simulationStochastic processesInformation theoryMathematical optimizationTesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.Luczywo, Nadia AyelénCabral, Juan Bautista2025-03-10info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/555674spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-11-06T09:38:56Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/555674Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-11-06 09:38:56.416Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
spellingShingle Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
Gimenez Irusta, Diego Nicolas
Modelización y simulación
Procesos estocásticos
Teoría de la información
Optimización matemática
Diseño de software
Finanzas
Optimización de carteras financieras
Simulación de mercados
Ingeniería de software
Modeling and simulation
Stochastic processes
Information theory
Mathematical optimization
title_short Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_full Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_fullStr Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_full_unstemmed Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_sort Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
dc.creator.none.fl_str_mv Gimenez Irusta, Diego Nicolas
author Gimenez Irusta, Diego Nicolas
author_facet Gimenez Irusta, Diego Nicolas
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Luczywo, Nadia Ayelén
Cabral, Juan Bautista
dc.subject.none.fl_str_mv Modelización y simulación
Procesos estocásticos
Teoría de la información
Optimización matemática
Diseño de software
Finanzas
Optimización de carteras financieras
Simulación de mercados
Ingeniería de software
Modeling and simulation
Stochastic processes
Information theory
Mathematical optimization
topic Modelización y simulación
Procesos estocásticos
Teoría de la información
Optimización matemática
Diseño de software
Finanzas
Optimización de carteras financieras
Simulación de mercados
Ingeniería de software
Modeling and simulation
Stochastic processes
Information theory
Mathematical optimization
dc.description.none.fl_txt_mv Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.
Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.
Fil: Gimenez Irusta, Diego Nicolas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
description Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.
publishDate 2025
dc.date.none.fl_str_mv 2025-03-10
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11086/555674
url http://hdl.handle.net/11086/555674
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1848046244846370816
score 12.576249

Publicaciones similares