Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales

Autores
Giménez Irusta, Diego Nicolás; Luczywo, Nadia Ayelén; Cabral, Juan Bautista; Funes, Mariana
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.
Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa
Materia
Ciencias Informáticas
Finanzas
Optimización de carteras
Simulación de mercados
Finance
Portfolio optimization
Market simulation
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/190580
Acceder
id SEDICI_496589fea61ed887b135a75a876ab5a6
oai_identifier_str oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/190580
network_acronym_str SEDICI
repository_id_str 1329
network_name_str SEDICI (UNLP)
spelling Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y realesGeneration and design of tools for the analysis of artificial and real portfolio returnsGiménez Irusta, Diego NicolásLuczywo, Nadia AyelénCabral, Juan BautistaFunes, MarianaCiencias InformáticasFinanzasOptimización de carterasSimulación de mercadosFinancePortfolio optimizationMarket simulationLa optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa2025-08info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionObjeto de conferenciahttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdf1-14http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/190580spainfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/view/19855info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2451-7496info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2026-02-26T11:39:42Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/190580Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292026-02-26 11:39:42.731SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse
dc.title.none.fl_str_mv Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
Generation and design of tools for the analysis of artificial and real portfolio returns
title Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
spellingShingle Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
Giménez Irusta, Diego Nicolás
Ciencias Informáticas
Finanzas
Optimización de carteras
Simulación de mercados
Finance
Portfolio optimization
Market simulation
title_short Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_full Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_fullStr Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_full_unstemmed Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
title_sort Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales
dc.creator.none.fl_str_mv Giménez Irusta, Diego Nicolás
Luczywo, Nadia Ayelén
Cabral, Juan Bautista
Funes, Mariana
author Giménez Irusta, Diego Nicolás
author_facet Giménez Irusta, Diego Nicolás
Luczywo, Nadia Ayelén
Cabral, Juan Bautista
Funes, Mariana
author_role author
author2 Luczywo, Nadia Ayelén
Cabral, Juan Bautista
Funes, Mariana
author2_role author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Ciencias Informáticas
Finanzas
Optimización de carteras
Simulación de mercados
Finance
Portfolio optimization
Market simulation
topic Ciencias Informáticas
Finanzas
Optimización de carteras
Simulación de mercados
Finance
Portfolio optimization
Market simulation
dc.description.none.fl_txt_mv La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
The optimization and simulation of financial portfolios have been widely studied in finance, although usually separately. Therefore, we developed a tool that integrates both areas in one place, allowing the generation of portfolios based on different distributions or historical prices, as well as their optimization through various mean-variance models. In addition, the tool follows design and development standards, incorporating code testing and style verification to ensure its quality. We conclude with a summary from a critical point of view on what has been created, where we highlight aspects that could be worked on in the future, mentioning possible useful integrations on the tool.
Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa
description La optimización y la simulación de carteras financieras han sido temas ampliamente estudiados en finanzas, aunque generalmente de manera separada. Por ello, desarrollamos una herramienta que integra ambas áreas en un solo lugar, permitiendo la generación de carteras basadas en diferentes distribuciones o en precios históricos, así como su optimización mediante diversos modelos de media-varianza. La herramienta sigue estándares de diseño y desarrollo, incorporando pruebas de código y verificación de estilos para garantizar su calidad. Concluimos con un resumen desde un punto de vista crítico sobre lo creado, donde remarcamos aspectos en los que se podría trabajar a futuro, mencionando posibles integraciones útiles sobre la herramienta.
publishDate 2025
dc.date.none.fl_str_mv 2025-08
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Objeto de conferencia
http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia
format conferenceObject
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/190580
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/190580
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/view/19855
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2451-7496
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
1-14
dc.source.none.fl_str_mv reponame:SEDICI (UNLP)
instname:Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
reponame_str SEDICI (UNLP)
collection SEDICI (UNLP)
instname_str Universidad Nacional de La Plata
instacron_str UNLP
institution UNLP
repository.name.fl_str_mv SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Plata
repository.mail.fl_str_mv alira@sedici.unlp.edu.ar
_version_ 1858282592037502976
score 12.665996

Publicaciones similares