Un estimador simple en dos etapas para un modelo de elección binaria con regresor entero endógeno
- Autores
- Marchionni, Mariana; Sosa Escudero, Walter
- Año de publicación
- 2005
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Este trabajo discute un modelo de elección binaria con un regresor entero endógeno, y propone un método de estimación simple en dos etapas para obtener estimadores consistentes y asintóticamente normales de los parámetros de interés, en el espíritu de Rivers y Vuong (1988). La estrategia de estimación propuesta se evalúa a través de experimentos de Monte Carlo, de los que surge fuerte evidencia sobre su buen desempeño. Más aún, esta estrategia simple y natural genera estimaciones muy similares a las obtenidas por Weiss (1999) en su aplicación al modelo de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito.
Facultad de Ciencias Económicas - Materia
-
Ciencias Económicas
variables enteras
probit endógeno
Monte Carlo
bootstrap - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
- oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/164259
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