Un estimador simple en dos etapas para un modelo de elección binaria con regresor entero endógeno

Autores
Marchionni, Mariana; Sosa Escudero, Walter
Año de publicación
2005
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Este trabajo discute un modelo de elección binaria con un regresor entero endógeno, y propone un método de estimación simple en dos etapas para obtener estimadores consistentes y asintóticamente normales de los parámetros de interés, en el espíritu de Rivers y Vuong (1988). La estrategia de estimación propuesta se evalúa a través de experimentos de Monte Carlo, de los que surge fuerte evidencia sobre su buen desempeño. Más aún, esta estrategia simple y natural genera estimaciones muy similares a las obtenidas por Weiss (1999) en su aplicación al modelo de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito.
Facultad de Ciencias Económicas
Materia
Ciencias Económicas
variables enteras
probit endógeno
Monte Carlo
bootstrap
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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