Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina

Autores
Diaz, Margarita; García, Fernando
Año de publicación
2013
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El objetivo de este trabajo es obtener un agrupamiento de los 64 bancos activos en Argentina en el año 2010, utilizando información del período 2005-2010. Las 7 variables consideradas para el agrupamiento fueron seleccionadas siguiendo el criterio de estrategia o de productos ofrecidos utilizados en Wang (2007) y Werbin (2010). Se obtuvo un único agrupamiento a través de las medianas de las variables en el período bajo análisis, empleando para ello el algoritmo K Medias Robusto implementado en la función RSKC del software estadístico R. A través del mismo se obtuvieron 4 clusters, caracterizados como Típicos, Otros Bancos, Comerciales y Personales, identificando 6 bancos atípicos. En una segunda etapa se aplicó Componentes Principales Robustas en cada uno de los grupos. Los resultados muestran que en los cuatro grupos las tres primeras componentes explican más del 80% de la variabilidad total. En los grupos de bancos Típicos y Otros Bancos las variables que tienen una mayor contribución para explicar la primera componente son Préstamos Comerciales/Préstamos y Títulos/Activos, siendo diferentes las que determinan la segunda componente. En el grupo de bancos Comerciales el primer eje es determinado por Títulos/Activos y Depósitos/Activos, en tanto que en los Personales las variables con más peso son (Préstamos personales + tarjetas de crédito)/Préstamos y Títulos/Activos.
Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Economía, Econometría
Materia
Estados financieros
Ratios contables
K-medias robusto
Componentes principales robust
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/17413
Acceder
id RDUUNC_a8b0bfea9e222b358e754d5296272ba8
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/17413
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en ArgentinaDiaz, MargaritaGarcía, FernandoEstados financierosRatios contablesK-medias robustoComponentes principales robustFil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.El objetivo de este trabajo es obtener un agrupamiento de los 64 bancos activos en Argentina en el año 2010, utilizando información del período 2005-2010. Las 7 variables consideradas para el agrupamiento fueron seleccionadas siguiendo el criterio de estrategia o de productos ofrecidos utilizados en Wang (2007) y Werbin (2010). Se obtuvo un único agrupamiento a través de las medianas de las variables en el período bajo análisis, empleando para ello el algoritmo K Medias Robusto implementado en la función RSKC del software estadístico R. A través del mismo se obtuvieron 4 clusters, caracterizados como Típicos, Otros Bancos, Comerciales y Personales, identificando 6 bancos atípicos. En una segunda etapa se aplicó Componentes Principales Robustas en cada uno de los grupos. Los resultados muestran que en los cuatro grupos las tres primeras componentes explican más del 80% de la variabilidad total. En los grupos de bancos Típicos y Otros Bancos las variables que tienen una mayor contribución para explicar la primera componente son Préstamos Comerciales/Préstamos y Títulos/Activos, siendo diferentes las que determinan la segunda componente. En el grupo de bancos Comerciales el primer eje es determinado por Títulos/Activos y Depósitos/Activos, en tanto que en los Personales las variables con más peso son (Préstamos personales + tarjetas de crédito)/Préstamos y Títulos/Activos.Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Economía, Econometría2013-10info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdf978-987-575-1163http://hdl.handle.net/11086/17413spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-09-11T10:20:30Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/17413Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-09-11 10:20:31.042Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
title Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
spellingShingle Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
Diaz, Margarita
Estados financieros
Ratios contables
K-medias robusto
Componentes principales robust
title_short Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
title_full Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
title_fullStr Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
title_full_unstemmed Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
title_sort Aplicación de métodos robustos para el agrupamiento de bancos en Argentina
dc.creator.none.fl_str_mv Diaz, Margarita
García, Fernando
author Diaz, Margarita
author_facet Diaz, Margarita
García, Fernando
author_role author
author2 García, Fernando
author2_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Estados financieros
Ratios contables
K-medias robusto
Componentes principales robust
topic Estados financieros
Ratios contables
K-medias robusto
Componentes principales robust
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El objetivo de este trabajo es obtener un agrupamiento de los 64 bancos activos en Argentina en el año 2010, utilizando información del período 2005-2010. Las 7 variables consideradas para el agrupamiento fueron seleccionadas siguiendo el criterio de estrategia o de productos ofrecidos utilizados en Wang (2007) y Werbin (2010). Se obtuvo un único agrupamiento a través de las medianas de las variables en el período bajo análisis, empleando para ello el algoritmo K Medias Robusto implementado en la función RSKC del software estadístico R. A través del mismo se obtuvieron 4 clusters, caracterizados como Típicos, Otros Bancos, Comerciales y Personales, identificando 6 bancos atípicos. En una segunda etapa se aplicó Componentes Principales Robustas en cada uno de los grupos. Los resultados muestran que en los cuatro grupos las tres primeras componentes explican más del 80% de la variabilidad total. En los grupos de bancos Típicos y Otros Bancos las variables que tienen una mayor contribución para explicar la primera componente son Préstamos Comerciales/Préstamos y Títulos/Activos, siendo diferentes las que determinan la segunda componente. En el grupo de bancos Comerciales el primer eje es determinado por Títulos/Activos y Depósitos/Activos, en tanto que en los Personales las variables con más peso son (Préstamos personales + tarjetas de crédito)/Préstamos y Títulos/Activos.
Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Garciá, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Economía, Econometría
description Fil: Diaz, Margarita. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
publishDate 2013
dc.date.none.fl_str_mv 2013-10
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia
format conferenceObject
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv 978-987-575-1163
http://hdl.handle.net/11086/17413
identifier_str_mv 978-987-575-1163
url http://hdl.handle.net/11086/17413
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1842975237249957888
score 13.004268

Publicaciones similares