¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina

Autores
Hiza, Francisco Nicolás
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Jacobo, Alejandro D.
Descripción
Trabajo final (Licenciatura en Economía) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados, 2025.
Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Obtenemos los factores de Nelson-Siegel (1987) sobre la curva de diferenciales de tasas entre Argentina y Estados Unidos y utilizamos dichos factores como predictores del tipo de cambio US$/S. Encontramos que el nivel y la curvatura resultan estadísticamente significativos para explicar los movimientos del dólar frente al peso en horizontes de 60 y 90 días, observándose una relación negativa entre estos factores y el tipo de cambio.
Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Materia
Curva de tasas de interés
Tipo de cambio
Argentina
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/558552
Acceder
id RDUUNC_7fa03362e2437064c64f3f40c5bcdcb0
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/558552
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para ArgentinaHiza, Francisco Nicoláshttps://purl.org/becyt/ford/5.2Curva de tasas de interésTipo de cambioArgentinaTrabajo final (Licenciatura en Economía) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados, 2025.Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Obtenemos los factores de Nelson-Siegel (1987) sobre la curva de diferenciales de tasas entre Argentina y Estados Unidos y utilizamos dichos factores como predictores del tipo de cambio US$/S. Encontramos que el nivel y la curvatura resultan estadísticamente significativos para explicar los movimientos del dólar frente al peso en horizontes de 60 y 90 días, observándose una relación negativa entre estos factores y el tipo de cambio.Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Jacobo, Alejandro D.2025info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/558552spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-10-23T11:18:21Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/558552Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-10-23 11:18:22.237Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
title ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
spellingShingle ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
Hiza, Francisco Nicolás
Curva de tasas de interés
Tipo de cambio
Argentina
title_short ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
title_full ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
title_fullStr ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
title_full_unstemmed ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
title_sort ¿Es la curva de tasas de interés un predictor del tipo de cambio? Una aplicación para Argentina
dc.creator.none.fl_str_mv Hiza, Francisco Nicolás
author Hiza, Francisco Nicolás
author_facet Hiza, Francisco Nicolás
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Jacobo, Alejandro D.
purl_subject.fl_str_mv https://purl.org/becyt/ford/5.2
dc.subject.none.fl_str_mv Curva de tasas de interés
Tipo de cambio
Argentina
topic Curva de tasas de interés
Tipo de cambio
Argentina
dc.description.none.fl_txt_mv Trabajo final (Licenciatura en Economía) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados, 2025.
Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Obtenemos los factores de Nelson-Siegel (1987) sobre la curva de diferenciales de tasas entre Argentina y Estados Unidos y utilizamos dichos factores como predictores del tipo de cambio US$/S. Encontramos que el nivel y la curvatura resultan estadísticamente significativos para explicar los movimientos del dólar frente al peso en horizontes de 60 y 90 días, observándose una relación negativa entre estos factores y el tipo de cambio.
Fil: Hiza, Francisco Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
description Trabajo final (Licenciatura en Economía) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados, 2025.
publishDate 2025
dc.date.none.fl_str_mv 2025
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11086/558552
url http://hdl.handle.net/11086/558552
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1846785303913693184
score 12.982451

Publicaciones similares