Paridad descubierta de tasas de interés: nueva evidencia para América Latina (2000-2015)

Autores
Neyro, Jorge Lucio
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
El presente trabajo analiza la vigencia de la Paridad Descubierta de Tasas de Interés en Brasil y México en el período 2000-2015. Utilizando datos de futuros de tipo de cambio para ambos países, se encuentra evidencia a favor de una capacidad predictiva en promedio positiva pero moderada de los tipos de cambio en los mercados de futuros. Se detecta una alta volatilidad de los resultados como así también la ocurrencia de quiebres estructurales en más de una oportunidad durante el período analizado. Adicionalmente se obtiene evidencia que asigna un importante rol a los errores de expectativas en el excedente de retorno observado, que parece estar relacionado con el régimen de flotación cambiaría vigente en Brasil.
Facultad de Ciencias Económicas
Materia
Ciencias Económicas
Tipo de cambio
paridad descubierta de tasas de interés
prima de riesgo cambiaría
mercados de futuros
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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