Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas
- Autores
- Luna, Laura; Arias, Verónica; Caro, Norma Patricia
- Año de publicación
- 2015
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.
Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Economía, Econometría - Materia
-
Riesgos proporcionales de Cox
Modelos Mixtos
Ratios contables
Crisis financiera - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- Repositorio
.jpg)
- Institución
- Universidad Nacional de Córdoba
- OAI Identificador
- oai:rdu.unc.edu.ar:11086/23433
Ver los metadatos del registro completo
| id |
RDUUNC_44cc0aec4f5bf85befc4a0d8bae8105c |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/23433 |
| network_acronym_str |
RDUUNC |
| repository_id_str |
2572 |
| network_name_str |
Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| spelling |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanasLuna, LauraArias, VerónicaCaro, Norma PatriciaRiesgos proporcionales de CoxModelos MixtosRatios contablesCrisis financieraFil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.Economía, Econometría2015-10info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/23433spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-10-16T09:31:12Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/23433Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-10-16 09:31:12.717Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| title |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| spellingShingle |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas Luna, Laura Riesgos proporcionales de Cox Modelos Mixtos Ratios contables Crisis financiera |
| title_short |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| title_full |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| title_fullStr |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| title_full_unstemmed |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| title_sort |
Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Luna, Laura Arias, Verónica Caro, Norma Patricia |
| author |
Luna, Laura |
| author_facet |
Luna, Laura Arias, Verónica Caro, Norma Patricia |
| author_role |
author |
| author2 |
Arias, Verónica Caro, Norma Patricia |
| author2_role |
author author |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Riesgos proporcionales de Cox Modelos Mixtos Ratios contables Crisis financiera |
| topic |
Riesgos proporcionales de Cox Modelos Mixtos Ratios contables Crisis financiera |
| dc.description.none.fl_txt_mv |
Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos. Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Economía, Econometría |
| description |
Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
| publishDate |
2015 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2015-10 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia |
| format |
conferenceObject |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11086/23433 |
| url |
http://hdl.handle.net/11086/23433 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC) instname:Universidad Nacional de Córdoba instacron:UNC |
| reponame_str |
Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| collection |
Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| instname_str |
Universidad Nacional de Córdoba |
| instacron_str |
UNC |
| institution |
UNC |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba |
| repository.mail.fl_str_mv |
oca.unc@gmail.com |
| _version_ |
1846143394176303105 |
| score |
12.712165 |