Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas

Autores
Luna, Laura; Arias, Verónica; Caro, Norma Patricia
Año de publicación
2015
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.
Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Arias, Verónica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Economía, Econometría
Materia
Riesgos proporcionales de Cox
Modelos Mixtos
Ratios contables
Crisis financiera
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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Acceder
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