Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina

Autores
Robredo, Gabriela F
Año de publicación
2016
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Sokol, Alejandro
Descripción
Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.
Materia
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
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