Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina

Autores
Robredo, Gabriela F
Año de publicación
2016
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Sokol, Alejandro
Descripción
Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.
Materia
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/11943

id RDUDESA_d996b4eb13e49bd7371ccc1ca84c5170
oai_identifier_str oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/11943
network_acronym_str RDUDESA
repository_id_str 2363
network_name_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
spelling Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en ArgentinaRobredo, Gabriela FInterest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.Sokol, Alejandro2017-01-24T12:49:27Z2017-01-24T12:49:27Z2016-05Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfRobredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943Tesis M. Fin. 80http://hdl.handle.net/10908/11943spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2025-09-29T14:30:12Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/11943instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632025-09-29 14:30:12.402Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse
dc.title.none.fl_str_mv Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
title Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
spellingShingle Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
Robredo, Gabriela F
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
title_short Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
title_full Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
title_fullStr Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
title_full_unstemmed Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
title_sort Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
dc.creator.none.fl_str_mv Robredo, Gabriela F
author Robredo, Gabriela F
author_facet Robredo, Gabriela F
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Sokol, Alejandro
dc.subject.none.fl_str_mv Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
topic Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.
description Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016-05
2017-01-24T12:49:27Z
2017-01-24T12:49:27Z
dc.type.none.fl_str_mv Tesis
info:eu-repo/semantics/masterThesis
info:eu-repo/semantics/updatedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria
format masterThesis
status_str updatedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv Robredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943
Tesis M. Fin. 80
http://hdl.handle.net/10908/11943
identifier_str_mv Robredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943
Tesis M. Fin. 80
url http://hdl.handle.net/10908/11943
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname:Universidad de San Andrés
reponame_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
collection Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname_str Universidad de San Andrés
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrés
repository.mail.fl_str_mv msanroman@udesa.edu.ar
_version_ 1844621888192512000
score 12.559606