Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
- Autores
- Robredo, Gabriela F
- Año de publicación
- 2016
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de maestría
- Estado
- versión corregida
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Sokol, Alejandro
- Descripción
- Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras. - Materia
-
Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.
Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.
Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos. - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad de San Andrés
- OAI Identificador
- oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/11943
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Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en ArgentinaRobredo, Gabriela FInterest rate risk -- Argentina -- Mathematical models.Interest rates -- Argentina -- Mathematical models.Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos.Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras.Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.Sokol, Alejandro2017-01-24T12:49:27Z2017-01-24T12:49:27Z2016-05Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfRobredo, G. F. (2016). Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11943Tesis M. Fin. 80http://hdl.handle.net/10908/11943spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2025-09-29T14:30:12Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/11943instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632025-09-29 14:30:12.402Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse |
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