Modelado discreto de tasas de interés

Autores
Brugo, María Pía
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Kysbie, Noemí Patricia
Descripción
Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2022.
Fil: Brugo, María Pía. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
En el mercado financiero se comercializan contratos en los cuáles uno podría encontrar desequilibrio y lograr un arbitraje. Las opciones son un tipo de contrato basado en un subyacente, como por ejemplo una tasa de interés. El objetivo del trabajo es determinar el precio de algunas opciones sobre tasas de interés aleatorias, para que no exista oportunidad de arbitraje. Para esto se desarrollan distintos modelos matemáticos discretos que parametrizan el desarrollo de la tasa de interés; mostraremos su implementación algorítmica, ejemplos de los mismos y como calibrar sus coeficientes de acuerdo a los precios observados en el mercado.
In the financial market, contracts are traded, in which one could find an imbalance and achieve arbitration. Options are a type of contract based on an underlying, such as an interest rate. The objective of this work is determinate the price of some options on random interest rates so that there is not arbitrage opportunity. For this, different discrete mathematical models are developed. These parameterize the development of the interest rate; We will show their algorithmic implementation, examples of them and how to calibrate their coefficients according to the prices observed in the market.
Fil: Brugo, María Pía. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Estadística
Aplicaciones estadísticas en matemática financiera
Modelo binomial
Tasas de interés
Derivados
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Binomial model
Interest rates
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/546949
Acceder
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En el mercado financiero se comercializan contratos en los cuáles uno podría encontrar desequilibrio y lograr un arbitraje. Las opciones son un tipo de contrato basado en un subyacente, como por ejemplo una tasa de interés. El objetivo del trabajo es determinar el precio de algunas opciones sobre tasas de interés aleatorias, para que no exista oportunidad de arbitraje. Para esto se desarrollan distintos modelos matemáticos discretos que parametrizan el desarrollo de la tasa de interés; mostraremos su implementación algorítmica, ejemplos de los mismos y como calibrar sus coeficientes de acuerdo a los precios observados en el mercado.
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