Estimando los componentes del bid/ask spread : estimación empírica para el MERVAL 2007-2009

Autores
Valderrábano, Julieta
Año de publicación
2014
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Kawamura, Enrique
Descripción
Fil: Valderrábano, Julieta. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
Este trabajo utiliza el método de Glosten y Harris (1988) para analizar los componentes del spread de las acciones que se transan en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Tales componentes son, por un lado, el componente transitorio y, por el otro, el componente de selección adversa. La muestra comprende nueve series de precios intra-diarios de parte de las acciones del panel líder del MERVAL desde enero 2007 a diciembre 2009, obteniéndose datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. El resultado principal es que el promedio del coeficiente de selección adversa con respecto al spread es bastante inferior a los obtenidos por Glosten y Harris. Al dividir la muestra alrededor del anuncio de la estatización de las AFJP, se observa que cinco de los parámetros presentan una caída luego del anuncio, de los cuales cuatro pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Materia
Stock exchanges -- Argentina -- Econometric models.
Bolsa de valores -- Argentina -- Modelos econométricos.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
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