El impacto del arribo de la información en la volatilidad del Índice Merval

Autores
Velo, Gabriel
Año de publicación
2005
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Kawamura, Enrique
Sosa Escudero, Walter
Descripción
Fil: Velo, Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
En este trabajo se estudia el impacto del arribo de información pública sobre la volatilidad del Índice Merval. La novedad surge del proxy de información que se construyó con las noticias que se publicaron en las portadas de ciertos diarios del país. Los principales resultados sugieren un impacto heterogéneo de las diferentes noticias y una persistencia de entre quince minutos y media hora con anuncios que tardan en impactar hasta un cuarto de hora luego de la apertura del mercado. Se utilizó una especificación GARCH para lidiar contra la volatility clustering y la no normalidad de la serie dentro de un marco de datos de alta frecuencia.
Materia
Stock price indexes--Argentina--Econometric models
Stock price forecasting--Argentina--Econometric models
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
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