Mercados de predicción y predicciones performativas

• Autores: Schitter, Tomás; Abriola, Sergio
• Año de publicación: 2025
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: documento de conferencia
• Materia: Ciencias Informáticas; scoring rules; predicciones performativas; mercados de predicción; performative predictions; prediction markets
• Institución: Universidad Nacional de La Plata

En el ámbito del análisis de desempeño de pronosticadores, las llamadas proper scoring rules son una clase de regla de puntuación que incentiva al pronosticador a predecir su creencia verdadera, bajo la premisa de que las predicciones mismas no pueden afectar el desarrollo del evento en cuestión. Sin embargo, en la práctica existe el fenómeno de performative prediction, donde el pronosticador puede tratar de manipular el mundo mediante su propia predicción de manera que aumente su puntaje esperado pero sin reflejar su creencia verdadera inicial. En este trabajo estudiamos este escenario de predicciones que influyen en el evento que predicen. Nos enfocamos en el contexto de mercados de predicción, los cuales pueden considerarse como una forma de agregación de predicciones individuales para dar una única predicción final. Para esto, modelamos un mercado de predicción como un juego, y usamos herramientas de teoría de juegos para obtener propiedades sobre qué tanto pueden diferir las predicciones óptimas de los jugadores de la probabilidad real del evento, entre otras propiedades teóricas de estos modelos.
In the field of performance analysis of forecasters, proper scoring rules are a class of scoring rules that incentivize truthful forecasting, assuming that the predictions themselves cannot influence the outcome of the event in question. However, in practice, there exists the phenomenon of performative predictions, where the forecaster may attempt to manipulate the world through their own prediction in a way that increases their expected score, without reflecting their true initial belief. In this work, we study this scenario where predictions influence the event they are trying to predict. We focus on the context of prediction markets, which can be considered a way of aggregating individual forecasts into a single final prediction. To do this, we model a prediction market as a game and use tools from game theory to derive properties about how much players’ optimal predictions can differ from the true probability of the event, among other theoretical properties of these models.
Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa