Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos

• Autores: Klein, Felipe
• Año de publicación: 2014
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: artículo
• Fuente: ISSN 2313-9781 (edición impresa); ISSN 2313-979X (edición online); Ensayos de Política Económica, 2(2), 2014
• Materia: FINANZAS; ECONOMIA; BANCOS; POLITICA ECONOMICA
• Institución: Pontificia Universidad Católica Argentina

Fil: Klein, Felipe. Universidad Torcuato Di Tella; Argentina
Resumen: El artículo tiene el fin de establecer un modelo que pueda predecir de alguna manera los riesgos que tienen los bancos argentinos en relación al sistema financiero del país. Como cada banco tiene un peso significante en la economía, es necesario determinar su grado de solidez, con el propósito de poder realizar un diagnóstico respecto a la estabilidad financiera en el plano agregado. Así, las autoridades podrán llevar adelante un proyecto mejor para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Para armar el modelo, se han recurrido a datos del BCRA.
Abstract: This paper tries to establish a model that can predict the risks of the Argentine banks in the financial system of the country. Because each bank is important in the economy, it is necessary to determine how solid it is, so that an accurate diagnosis regarding financial stability can be made in aggregate terms. Thus, the authorities will be able to carry out a better plan when making political-economic decisions. In order to build the model, data from the Central Bank has been taken.