Modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil

Autores
Fernández, Cristián Fabio
Año de publicación
2008
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Bustos, Oscar Humberto
Descripción
Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2008.
El análisis técnico bursátil desde hace más de un siglo se ha utilizado para intentar predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo o índice bursátil. Dicho análisis se basa en la detección de patrones en series temporales financieras. Esta detección o reconocimiento ha sido, y es hasta nuestros días, realizada en forma manual y de manera artesanal.
Cristián Fabio Fernández ; dir. por Oscar Humberto Bustos.
Materia
Design Methodology
Probability and statistics
Models
Pattern recognition
Algoritmo backward
MOM
Identificación de modelos
Algoritmo forward
Series temporales financieras
Modelos ocultos de Markov
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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