Cotas de Hansen Jagannathan y valuación de activos por consumo: evidencia para el mercado de Buenos Aires

Autores
Heuser, Cecilia
Año de publicación
2005
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Kawamura, Enrique
Descripción
Fil: Heuser, Cecilia. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
Este trabajo calcula cotas de Hansen y Jagannathan para el mercado de Buenos Aires, para luego verificar la consistencia de datos de consumo con las mismas y comparar estos resultados con los obtenidos para EE.UU. Como no se verifica consistencia, se calculan además cotas teniendo en cuenta fricciones en el mercado. Los resultados indican que, como sucede también en otros mercados, una combinación de restricciones al crédito, a ventas en corto y la existencia de costos de transacción resulta ser la más operativa de las fricciones estudiadas. Sin embargo, a pesar de su consideración, no se encuentra consistencia entre los datos de consumo y las cotas, y se concluye entonces que el modelo ajusta mejor a EE.UU. que al mercado de Buenos Aires.
Materia
Capital assets pricing model
Investments -- Argentina -- Buenos Aires -- Mathematical models
Stock price forecasting -- Argentina -- Buenos Aires -- Mathematical models
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
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