Decisiones financieras con programación lineal: diferentes estados de la naturaleza

Autores
Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Morettini, Mariano
Año de publicación
2009
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión aceptada
Descripción
Desde los inicios de la investigación operativa la programación lineal ha sido una de sus herramientas más eficientes y difundidas. En el campo financiero también se ha dado lugar a la aplicación de la programación lineal, aunque con menos frecuencia que en la faz productiva. Sin embargo, los supuestos de la programación lineal no siempre se satisfacen acabadamente en la realidad. Algunas de las situaciones enfrentadas son de certeza, satisfaciendo los supuestos que requiere la técnica, pero también hay situaciones de riesgo o de incertidumbre. Estos últimos dos estados de la naturaleza requieren adaptaciones a los conceptos originales de la programación lineal para su aplicación concreta, mediante la teoría de las probabilidades en el caso del riesgo, y mediante la matemática difusa, en el caso de la incertidumbre. En el presente trabajo se plantea resumidamente el modelo clásico de programación lineal, para luego incorporar la teoría de las probabilidades en su análisis y abordar situaciones de aleatoriedad, y por último hacer uso de las técnicas difusas para el tratamiento de la incertidumbre.
Fil: Mallo, Paulino E. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Artola, María Antonia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Morettini, Mariano. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fuente
XXX Jornadas Nacionales de Profesores Universitarios de Matemática Financiera, San Miguel de Tucumán [ARG], 8-10 octubre 2009.
Materia
Programación Lineal
Decisiones Financieras
Matemática Borrosa
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
Nülan (UNMDP-FCEyS)
Institución
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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Fil: Morettini, Mariano. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
description Desde los inicios de la investigación operativa la programación lineal ha sido una de sus herramientas más eficientes y difundidas. En el campo financiero también se ha dado lugar a la aplicación de la programación lineal, aunque con menos frecuencia que en la faz productiva. Sin embargo, los supuestos de la programación lineal no siempre se satisfacen acabadamente en la realidad. Algunas de las situaciones enfrentadas son de certeza, satisfaciendo los supuestos que requiere la técnica, pero también hay situaciones de riesgo o de incertidumbre. Estos últimos dos estados de la naturaleza requieren adaptaciones a los conceptos originales de la programación lineal para su aplicación concreta, mediante la teoría de las probabilidades en el caso del riesgo, y mediante la matemática difusa, en el caso de la incertidumbre. En el presente trabajo se plantea resumidamente el modelo clásico de programación lineal, para luego incorporar la teoría de las probabilidades en su análisis y abordar situaciones de aleatoriedad, y por último hacer uso de las técnicas difusas para el tratamiento de la incertidumbre.
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