Generación de números aleatorios con distribuciones de Lévy

• Autores: Ré, Miguel Angel
• Año de publicación: 2002
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: artículo
• Fuente: An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2002;01(14):15-19
• Institución: Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Los procesos estocásticos con leyes estables de Lévy están recibiendo creciente atención. Estas distribuciones están caracterizadas básicamente por la ley de potencias que determinan su decaimiento asintótico: L(x, γ) ~xˉ⁽¹ˉʸ⁾ para x suficientemente grande, donde 0 < γ< 2. El método de Monte Carlo, de amplia difusión para la modelación de diversos procesos físicos o químicos, resulta de difícil aplicación para variables aleatorias con distribuciones de Lévy debido a que sólo se conocen expresiones analíticas de las funciones de Lévy para unos pocos valores del exponente γ. En esta comunicación se presenta un algoritmo simple para la generación de secuencias de números pseudo aleatorios con distribuciones de Lévy de índice arbitrario. El método se basa en el uso de la generalización de la distribución q-normal de la estadística generalizada de Tsallis y el teorema generalizado de Lévy-Gnedenko
Lévy stable law processes are receiving increasing attention. These distributions are esentially characterized by the power law decay in the assymptotic behaviour: L(x, γ) ~xˉ⁽¹ˉʸ⁾ for large enough 1, with 0 < γ< 2. Monte Carlo method, of great diffusion in modeling physical or chemical processes, is dificult to use with Lévy distributed stochastic variables since an analytical expression for Lévy functions is not known except for a few values of the parameter γ. In this communication it is proposed a simple algorithm for generating pseudo random sequences with Lévy distribution for any value of y. This algorithm is based on the generalized q-normal distribution of Tsalli's generalized statistics and the Lévy Gnedenko central limit theorem
Fil: Ré, Miguel Angel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física (UNC-FaMAF). Córdoba. Argentina