Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico: un análisis entre países

Autores
Carrera, Jorge Eduardo; Cusolito, Ana Paula; Féliz, Mariano; Panigo, Demian Tupac
Año de publicación
2000
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60% de los países cambia el cluster de pertenencia.
Facultad de Ciencias Económicas
Materia
Ciencias Económicas
Risk
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
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