Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países

Autores
Carrera, Jorge Eduardo; Cusolito, Ana Paula; Féliz, Mariano; Panigo, Demian
Año de publicación
2001
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60de los países cambia el cluster de pertenencia
Fil: Féliz, Mariano. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
Fil: Panigo, Demian. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
Fil: Carrera, Jorge Eduardo. UNLP.
Fil: Cusolito, Ana Paula. UNLP.
Fuente
VI Jornadas de Economía Monetaria e Internacional; La Plata, Buenos Aires, Argentina, 10-11 de mayo de 2001
Materia
Economía
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Macroeconomic variables
Cross country analysis
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Memoria Académica (UNLP-FAHCE)
Institución
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
OAI Identificador
oai:memoria.fahce.unlp.edu.ar:snrd:Jev10579
Acceder
id MemAca_635fe885167e16c0b590e47b9422529d
oai_identifier_str oai:memoria.fahce.unlp.edu.ar:snrd:Jev10579
network_acronym_str MemAca
repository_id_str 1341
network_name_str Memoria Académica (UNLP-FAHCE)
spelling Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre paísesCarrera, Jorge EduardoCusolito, Ana PaulaFéliz, MarianoPanigo, DemianEconomíaPersistenceCyclesStructural breaksVolatilityForescastabilityMacroeconomic variablesCross country analysisEn el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60de los países cambia el cluster de pertenenciaFil: Féliz, Mariano. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.Fil: Panigo, Demian. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.Fil: Carrera, Jorge Eduardo. UNLP.Fil: Cusolito, Ana Paula. UNLP.2001info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfhttps://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10579/ev.10579.pdfVI Jornadas de Economía Monetaria e Internacional; La Plata, Buenos Aires, Argentina, 10-11 de mayo de 2001reponame:Memoria Académica (UNLP-FAHCE)instname:Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacióninstacron:UNLPspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/2025-09-29T11:55:58Zoai:memoria.fahce.unlp.edu.ar:snrd:Jev10579Institucionalhttps://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/Universidad públicahttps://www.fahce.unlp.edu.ar/https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/oaiserver.cgimemoria@fahce.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13412025-09-29 11:55:59.747Memoria Académica (UNLP-FAHCE) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciónfalse
dc.title.none.fl_str_mv Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
title Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
spellingShingle Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
Carrera, Jorge Eduardo
Economía
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Macroeconomic variables
Cross country analysis
title_short Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
title_full Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
title_fullStr Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
title_full_unstemmed Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
title_sort Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico. Un análisis entre países
dc.creator.none.fl_str_mv Carrera, Jorge Eduardo
Cusolito, Ana Paula
Féliz, Mariano
Panigo, Demian
author Carrera, Jorge Eduardo
author_facet Carrera, Jorge Eduardo
Cusolito, Ana Paula
Féliz, Mariano
Panigo, Demian
author_role author
author2 Cusolito, Ana Paula
Féliz, Mariano
Panigo, Demian
author2_role author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Economía
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Macroeconomic variables
Cross country analysis
topic Economía
Persistence
Cycles
Structural breaks
Volatility
Forescastability
Macroeconomic variables
Cross country analysis
dc.description.none.fl_txt_mv En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60de los países cambia el cluster de pertenencia
Fil: Féliz, Mariano. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
Fil: Panigo, Demian. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
Fil: Carrera, Jorge Eduardo. UNLP.
Fil: Cusolito, Ana Paula. UNLP.
description En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60de los países cambia el cluster de pertenencia
publishDate 2001
dc.date.none.fl_str_mv 2001
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia
format conferenceObject
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10579/ev.10579.pdf
url https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10579/ev.10579.pdf
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv VI Jornadas de Economía Monetaria e Internacional; La Plata, Buenos Aires, Argentina, 10-11 de mayo de 2001
reponame:Memoria Académica (UNLP-FAHCE)
instname:Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
instacron:UNLP
reponame_str Memoria Académica (UNLP-FAHCE)
collection Memoria Académica (UNLP-FAHCE)
instname_str Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
instacron_str UNLP
institution UNLP
repository.name.fl_str_mv Memoria Académica (UNLP-FAHCE) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
repository.mail.fl_str_mv memoria@fahce.unlp.edu.ar
_version_ 1844616523412406272
score 13.070432

Publicaciones similares