Nowcasting de la inversión: una estimación en tiempo real con indicadores de alta frecuencia

Autores
Dogliolo, Fiorella
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Garegnani, María Lorena
Porto, Natalia
Gluzmann, Pablo Alfredo
D'Amato, Laura
Descripción
En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecuencia mensual y mediante modelos de factores dinámicos se pronosticó el crecimiento trimestral de la Inversión. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de pooling o combinación de pronósticos. A partir del test de Giacomini y White se pudo concluir que los modelos de factores y sus combinaciones exhiben una mejor capacidad predictiva en relación a un modelo AR(1) considerado como benchmark, y que la inclusión de un mayor número de indicadores no necesariamente mejora la performance del pronóstico.
Magister en Economía
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Económicas
Materia
Ciencias Económicas
inversión
JEL: C22, C53, E37
nowcasting, modelos de factores dinámicos, pronósticos real-time, pooling de pronósticos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
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