A financial stress index to identify banking crises
- Autores
- Támola, Alejandro
- Año de publicación
- 2004
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- tesis de maestría
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Bebczuk, Ricardo Néstor
- Descripción
- Motivado por las discrepancias presentes en las actuales cronologías de crisis bancarias, este trabajo desarrolla un índice de stress financiero y propone su utilización como herramienta alternativa para identificar la presencia de problemas bancarios. Este índice se diferencia de otras propuestas similares por la utilización de series disponibles para un amplio número de países y durante extensos períodos de tiempo. Se encuentra que mediante su utilización es posible derivar una cronología de crisis bancarias que compara favorablemente con estudios previos y que, además, permite la identificación de episodios usualmente no reconocidos. Adicionalmente, para países considerados con historial de crisis gemelas, se encuentra que el FSI muestra una clara asociación con la evolución del tipo de cambio real y otros indicadores de presión cambiaria, lo cual es considerado como un respaldo adicional a la validez del FSI como herramienta para la identificación de problemas bancarios.
Magister en Economía
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Económicas - Materia
-
Ciencias Económicas
Economía
Bancos
Mercados financieros - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
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- Repositorio
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- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
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Motivado por las discrepancias presentes en las actuales cronologías de crisis bancarias, este trabajo desarrolla un índice de stress financiero y propone su utilización como herramienta alternativa para identificar la presencia de problemas bancarios. Este índice se diferencia de otras propuestas similares por la utilización de series disponibles para un amplio número de países y durante extensos períodos de tiempo. Se encuentra que mediante su utilización es posible derivar una cronología de crisis bancarias que compara favorablemente con estudios previos y que, además, permite la identificación de episodios usualmente no reconocidos. Adicionalmente, para países considerados con historial de crisis gemelas, se encuentra que el FSI muestra una clara asociación con la evolución del tipo de cambio real y otros indicadores de presión cambiaria, lo cual es considerado como un respaldo adicional a la validez del FSI como herramienta para la identificación de problemas bancarios. |
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