Dynamic panel data : a brief survey of estimation methods

Autores
Ciocchini, Francisco J.
Año de publicación
2006
Idioma
inglés
Tipo de recurso
documento de trabajo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Ciocchini, Francisco J. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Departamento de Economía; Argentina
En este artículo se describen los estimadores más comunes para modelos lineales dinámicos con estructura de panel. Se presta especial atención a las propiedades de los estimadores cuando el tamaño de la muestra es pequeño y las variables explicativas son potencialmente endógenas. Estos problemas son particularmente importantes para los estudios empíricos que utilizan variables macroeconómicas.
The most common estimators for linear dynamic panel data models are described. Special attention is paid to small-sample and endogeneity issues, which are important for the kind of datasets typically used in macroeconomic studies.
Fuente
Versión en papel. Disponible en Biblioteca Central. Signatura: 33 D636-5
Materia
MODELO LINEAL
MACROECONOMIA
ESTADISTICA
ANALISIS ESTADISTICO
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional (UCA)
Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina
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