Categorización de activos financieros con métodos no parámetricos DEA

Autores
Guevel, Hernán Pablo
Año de publicación
2014
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Guevel, Hernán Pablo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Ante la necesidad de los stakeholders de valorar la posibilidad de crisis o quiebra, así como el riesgo crediticio y la conformación de portafolios de inversión, se han generado herramientas capaces de evaluar los activos financieros. En este sentido, las Finanzas han desarrollado múltiples metodologías centradas, por un lado, en la evaluación del desempeño y por el otro, en el retorno y el riesgo. Esto generó una tendencia hacia la categorización en grupos que tendrán características homogéneas, reduciendo significativamente el tiempo y el costo de análisis. El objetivo del presente trabajo es proponer un enfoque metodológico integral que permita la categorización de activos financieros, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional del problema y utilizando el método DEA, particularmente el Modelo Aditivo Básico. Se seleccionó como sistema bajo análisis las empresas que cotizaron sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para el bienio 2009-2010.
Fil: Guevel, Hernán Pablo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Negocios y Administración
Materia
DEA (Data Envelopment Analysis)
Modelo aditivo básico
Categorización
Activo financiero
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/28340
Acceder
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