Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión

Autores
Mezzadra, Micaela Rocío
Año de publicación
2016
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Warnes, Ignacio
Descripción
Fil: Mezzadra, Micaela Rocío. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado principalmente determinado por el nivel de Valor a Riesgo (VaR) como medida de pérdida ante condiciones de mercado extremas y por el número de violaciones de este nivel, en el presente trabajo se plantea una aproximación simplificada con el fin de analizar el impacto del requerimiento de capital diario en la construcción de la cartera de inversión.
Materia
Portfolio management -- Mathematical models.
Bank capital -- Mathematical models.
Risk management -- Mathematical models.
Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos matemáticos.
Capital bancario -- Modelos matemáticos.
Administración de riesgos -- Modelos matemáticos.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
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