Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas

Autores
Rodríguez Mariani, Juan José
Año de publicación
2013
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Warnes, Ignacio
Descripción
Fil: Rodríguez Mariani, Juan José. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
Los inesperados cambios en las condiciones económicas que afectaron a los principales mercados financieros en los últimos 15 años (endeudamiento, desempleo, tasas de interés, inflación, tipo de cambio, etc.), han tenido diferentes consecuencias entre las diversas clases de activos, destacándose el comportamiento particular del sector inmobiliario. Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis en el plano normativo, de la asignación de recursos a instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en los Estados Unidos, con la intención de optimizar el uso del método de media-varianza para la construcción de portafolios eficientes. Se pretende verificar mediante la utilización de datos de vehículos financieros de inversión indirectos, utilizando la frontera eficiente de Markowitz, si: ¿las ponderaciones de instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en carteras de inversiones mixtas, cambiaron o no significativamente después de las últimas crisis? Con ese fin, se consideran los períodos previos y posteriores a la crisis tecnológica del año 2000/01 y a la crisis subprime 2007/08, y se seleccionan anualmente los portafolios eficientes para dos niveles diferentes de retorno. Para finalizar, se busca contrastar los resultados de la optimización con los valores observados efectivamente en el mercado y se extraen conclusiones vinculadas al desempeño del método de media-varianza cuando se presentan diferentes condiciones de mercado.
Materia
Real estate investment -- United States.
Investment analysis -- United States -- Case studies.
Inversión inmobiliaria -- Estados Unidos.
Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
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spelling Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtasRodríguez Mariani, Juan JoséReal estate investment -- United States.Investment analysis -- United States -- Case studies.Inversión inmobiliaria -- Estados Unidos.Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio.Fil: Rodríguez Mariani, Juan José. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.Los inesperados cambios en las condiciones económicas que afectaron a los principales mercados financieros en los últimos 15 años (endeudamiento, desempleo, tasas de interés, inflación, tipo de cambio, etc.), han tenido diferentes consecuencias entre las diversas clases de activos, destacándose el comportamiento particular del sector inmobiliario. Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis en el plano normativo, de la asignación de recursos a instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en los Estados Unidos, con la intención de optimizar el uso del método de media-varianza para la construcción de portafolios eficientes. Se pretende verificar mediante la utilización de datos de vehículos financieros de inversión indirectos, utilizando la frontera eficiente de Markowitz, si: ¿las ponderaciones de instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en carteras de inversiones mixtas, cambiaron o no significativamente después de las últimas crisis? Con ese fin, se consideran los períodos previos y posteriores a la crisis tecnológica del año 2000/01 y a la crisis subprime 2007/08, y se seleccionan anualmente los portafolios eficientes para dos niveles diferentes de retorno. Para finalizar, se busca contrastar los resultados de la optimización con los valores observados efectivamente en el mercado y se extraen conclusiones vinculadas al desempeño del método de media-varianza cuando se presentan diferentes condiciones de mercado.Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.Warnes, Ignacio2014-04-03T17:21:31Z2014-04-03T17:21:31Z2013-04Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfRodríguez Mariani, J. J. (2013). Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/2477Tesis M. Fin. 37http://hdl.handle.net/10908/2477spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2025-09-29T14:29:52Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/2477instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632025-09-29 14:29:52.247Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse
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