Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida

• Autores: Lema Pose, Verónica
• Año de publicación: 2015
• Idioma: español castellano
• Tipo de recurso: tesis de maestría
• Colaborador/a o director/a de tesis: Warnes, Ignacio
• Materia: Government securities -- Valuation -- Argentina -- Mathematical models.; Financial risk -- Argentina -- Mathematical models.; Default (Finance) -- Argentina -- Mathematical models.; Títulos públicos -- Valoración -- Argentina -- Modelos matemáticos.; Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos matemáticos.; Incumplimiento (Finanzas) -- Argentina -- Modelos matemáticos.
• Institución: Universidad de San Andrés

Fil: Lema Pose, Verónica. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
El presente trabajo se centra en el desarrollo de un marco de estimación de precios teóricos y de la estructura temporal de probabilidad de default asociada al soberano, bajo el ala de la literatura de Modelos de Forma Reducida. Para ello, se utilizará un proceso estadístico para modelar la curva temporal de supervivencia, una estructura de tasas libre de riesgo aplicables a cada pago correspondiente de cada bono en particular, a la vez que se definirá exógenamente una tasa de recupero (asociada a eventos de créditos pasados). El modelo se aplica a bonos de Argentina, y el periodo bajo estudio se centra en Enero 2013-Julio 2015.