Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel

Autores
Agnelli Terg, Maria Florencia
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Basaluzzo, Gabriel
Descripción
Fil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/18007
Acceder
id RDUDESA_2f437f10cf6b5574e006fe8c5f78a2e5
oai_identifier_str oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/18007
network_acronym_str RDUDESA
repository_id_str 2363
network_name_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
spelling Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y SiegelAgnelli Terg, Maria FlorenciaFil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Universidad de San Andrés. Escuela de NegociosBasaluzzo, Gabriel2021-06-29T20:18:33Z2021-06-29T20:18:33Z2019-12Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfAgnelli Terg, M. F. (2019). Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18007http://hdl.handle.net/10908/18007spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2025-09-04T11:16:02Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/18007instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632025-09-04 11:16:02.776Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse
dc.title.none.fl_str_mv Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
title Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
spellingShingle Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
Agnelli Terg, Maria Florencia
title_short Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
title_full Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
title_fullStr Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
title_full_unstemmed Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
title_sort Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
dc.creator.none.fl_str_mv Agnelli Terg, Maria Florencia
author Agnelli Terg, Maria Florencia
author_facet Agnelli Terg, Maria Florencia
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Basaluzzo, Gabriel
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
description Fil: Agnelli Terg, Maria Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019-12
2021-06-29T20:18:33Z
2021-06-29T20:18:33Z
dc.type.none.fl_str_mv Tesis
info:eu-repo/semantics/masterThesis
info:eu-repo/semantics/updatedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria
format masterThesis
status_str updatedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv Agnelli Terg, M. F. (2019). Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18007
http://hdl.handle.net/10908/18007
identifier_str_mv Agnelli Terg, M. F. (2019). Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18007
url http://hdl.handle.net/10908/18007
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname:Universidad de San Andrés
reponame_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
collection Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname_str Universidad de San Andrés
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrés
repository.mail.fl_str_mv msanroman@udesa.edu.ar
_version_ 1842344461680508928
score 12.623145

Publicaciones similares