Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos

Autores
Meier, Karem
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Zincenko, Marcelo
Descripción
Fil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
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