Desagregación temporal de series económicas: un ejercicio de simulación
- Autores
- Fernandez, Mailen; Errea, Damián; Lacaze, María Victoria
- Año de publicación
- 2023
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión aceptada
- Descripción
- Distintos análisis económicos suelen requerir del uso de información de alta frecuencia, la cual en ocasiones no está disponible, presentándose así un desafío para lograr la desagregación temporal de series de baja frecuencia intentando estimar la evolución de alta frecuencia de la serie, de la mejor manera posible. Para esta investigación se evaluó el desempeño de distintos métodos de desagregación temporal, matemáticos (Denton, 1971) y de ajuste (Chow-Lin, 1971; Litterman, 1983), comparando su desempeño a partir de la incorporación de distintas series patrón, en el desarrollo de un ejercicio simulado empleando la serie EMAE Construcción.
Fil: Fernandez, Mailen. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Errea, Damián. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Lacaze, María Victoria. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. - Fuente
- V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Modalidad virtual [ARG], 26 abril 2023.
- Materia
-
Series Temporales
Métodos de Desagregación - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
- OAI Identificador
- oai:nulan.mdp.edu.ar:3925
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Desagregación temporal de series económicas: un ejercicio de simulaciónFernandez, MailenErrea, DamiánLacaze, María VictoriaSeries TemporalesMétodos de DesagregaciónDistintos análisis económicos suelen requerir del uso de información de alta frecuencia, la cual en ocasiones no está disponible, presentándose así un desafío para lograr la desagregación temporal de series de baja frecuencia intentando estimar la evolución de alta frecuencia de la serie, de la mejor manera posible. Para esta investigación se evaluó el desempeño de distintos métodos de desagregación temporal, matemáticos (Denton, 1971) y de ajuste (Chow-Lin, 1971; Litterman, 1983), comparando su desempeño a partir de la incorporación de distintas series patrón, en el desarrollo de un ejercicio simulado empleando la serie EMAE Construcción.Fil: Fernandez, Mailen. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.Fil: Errea, Damián. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.Fil: Lacaze, María Victoria. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.2023info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfhttps://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3925/https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3925/1/fernandez-etal-2023.pdf V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Modalidad virtual [ARG], 26 abril 2023. reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS)instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Socialesspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es2025-10-23T11:15:38Zoai:nulan.mdp.edu.ar:3925instacron:UNMDP-FCEySInstitucionalhttp://nulan.mdp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://nulan.mdp.edu.ar/cgi/oai2cendocu@mdp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:18452025-10-23 11:15:39.025Nülan (UNMDP-FCEyS) - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Socialesfalse |
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