Desagregación temporal de series económicas: un ejercicio de simulación

Autores
Fernandez, Mailen; Errea, Damián; Lacaze, María Victoria
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión aceptada
Descripción
Distintos análisis económicos suelen requerir del uso de información de alta frecuencia, la cual en ocasiones no está disponible, presentándose así un desafío para lograr la desagregación temporal de series de baja frecuencia intentando estimar la evolución de alta frecuencia de la serie, de la mejor manera posible. Para esta investigación se evaluó el desempeño de distintos métodos de desagregación temporal, matemáticos (Denton, 1971) y de ajuste (Chow-Lin, 1971; Litterman, 1983), comparando su desempeño a partir de la incorporación de distintas series patrón, en el desarrollo de un ejercicio simulado empleando la serie EMAE Construcción.
Fil: Fernandez, Mailen. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Errea, Damián. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fil: Lacaze, María Victoria. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Fuente
V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Modalidad virtual [ARG], 26 abril 2023.
Materia
Series Temporales
Métodos de Desagregación
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Repositorio
Nülan (UNMDP-FCEyS)
Institución
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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