Towards a generalization of Dupire's equation for several assets
- Autores
- Amster, Pablo Gustavo; de Napoli, Pablo Luis; Zubelli, J. P.
- Año de publicación
- 2009
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- We pose the problem of generalizing Dupire’s equation for the price of call options on a basket of underlying assets. We present an analogue of Dupire’s equation that holds in the case of several underlying assets provided the volatility is time dependent but not assetprice dependent. We deduce it from a relation that seems to be of interest on its own.
Fil: Amster, Pablo Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina
Fil: de Napoli, Pablo Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina
Fil: Zubelli, J. P.. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Associacao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Brasil - Materia
-
DUPIRE'S EQUATION
MULTI-ASSET MODEL - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
- Repositorio
- Institución
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- OAI Identificador
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