Relación entre el riesgo país e índices basados en información no estructurada: Evidencia para argentina

Autores
Llada, Martin
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Este trabajo evalúa si ciertos indicadores construidos a partir de información no estructurada publicada en los periódicos, poseen capacidad de explicar la evolución del riesgo país de Argentina, aproximado por el índice EMBI construido por el JP Morgan. En primer lugar, se entrena el modelo Asignación Latente de Dirichlet (LDA) a fin de identificar aquellos artículos de la prensa que se asocian al tópico riesgo país. En segundo lugar, se construyen indicadores cuantitativos que resumen diferentes estados subjetivos asociados a dicho tópico, siguiendo diferentes técnicas de análisis de texto propuestas en la literatura. Por último, se realizan diversos ejercicios estadísticos, en los cuales se evidencia que los indicadores basados en información no estructurada poseen capacidad deexplicar la evolución contemporánea del riesgo país, controlando los diferentes indicadores macroeconómicos que caracterizan las condiciones internas y externas de la economía.
Fil: Llada, Martin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina
LIV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política
Bahía Blanca
Argentina
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía
Asociación Argentina de Economía Política
Materia
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economía
riesgo país
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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