Métodos secuenciales de Monte Carlo aplicados a modelos ocultos de Markov con proceso de estado y de medición correlacionados

Autores
Gadze, Pedro; Cernuschi Frias, Bruno
Año de publicación
2010
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En el marco del filtrado Bayesiano, se presenta un modelo en el cual el proceso de medición y el estado siguiente son condicionalmente dependientes, dado el conjunto de observaciones pasadas y el estado actual. Además se busca la distribución de predicción para este modelo, y la distribución de filtrado se halla con una simple actualización a partir de la de predicción. La distribución requerida se aproxima utilizando el muestreo secuencial de importancia, y la distribución queda representada por un conjunto de muestras aleatorias, que son obtenidas a partir de una función de importancia, y se le asigna a las mismas un peso de acuerdo a su relevancia.
Fil: Gadze, Pedro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Electronica; Argentina
Fil: Cernuschi Frias, Bruno. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Argentino de Matemática Alberto Calderón; Argentina
39 Jornadas Argentinas de Informática y11th Argentine Symposium on Technology
Buenos Aires
Argentina
Sociedad Argentina de Investigación Operativa, SADIO.
Materia
ESTIMACIÓN BAYESIANA
FILTRADO ÓPTIMO
FILTRADO ESTOCÁSTICO
MÉTODOS SECUENCIALES DE MONTE CARLO
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
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Acceder
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