Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina - Utrera, Gastón (2005)
En este trabajo se utilizan tres técnicas econométricas de series de tiempo para realizar pronósticos de la inflación Argentina: modelos ARIMA, modelos de Vectores Autoregresivos (VAR) y modelos de Vectores Autoregresivos con Corrección de Errores (VECM). Los resultados obtenidos están en línea con literatura reciente que sugiere la combinación de técnicas econométricas para mejorar el desempeño de los pronósticos realizados con cualquiera de las técnicas consideradas individualmente. Sin embargo, la existencia de importantes quiebres estructurales en la economía argentina, que obliga a utilizar series cortas, plantea importantes desafíos para la selección de combinaciones óptimas. Adicionalmente, se presenta evidencia consistente con la hipótesis de que el incremento del multiplicador monetario es un factor importante detrás de las presiones inflacionarias observadas desde mediados de 2004.