Técnicas de big data para el análisis de la teoría moderna de optimización de carteras de inversión en el marco del mercado argentino de valores - Gonzalez, Rodrigo (2022)
La teoría moderna de configuración de carteras de inversión (Modern Portfolio Theory, MPT) propone diseñar una cartera que proporcione la máxima rentabilidad asumiendo una cantidad de riesgo determinada. En general, la MPT ha sido fuertemente analizada en mercados de países industrializados. El mercado argentino de valores (MAV) es un mercado cuya volatilidad está en sintonía con la de los mercados internacionales, pero que también responde a circunstancias propias. Además, a menudo la inflación no es tenida en cuenta cuando se analiza el desempeño de una cartera de inversión en mercados bursátiles de países industrializados. Contrariamente, esta variable debe tenerse en cuenta cuando se desea formar una cartera de inversión con activos del MAV. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de un sistema a partir de sus datos. Además, provee herramientas para la visualización conveniente de todos los aspectos relevantes sobre el sistema que se trata de modelar. Por tanto, este proyecto propone analizar el comportamiento del MAV en los últimos 10 años con técnicas del análisis cuantitativo (quantitative analysis) y de ciencia de los datos, para determinar diferentes carteras de inversión óptimas con activos argentinos para distintos niveles de riesgo, según la teoría moderna de configuración de carteras de inversión.