Modelo y pronóstico del precio del cobre : un enfoque de cambio de regímenes

Autores
García Cicco, Javier; Montero, Roque
Año de publicación
2012
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: García Cicco, Javier. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina
Fil: García Cicco, Javier. Banco Central de Chile; Chile
Fil: Montero, Roque. Universidad Rutgers; Estados Unidos
Introducción: Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico 1, donde se muestra el logaritmo del precio contado del cobre en frecuencia mensual. Dada esta caracterización, el objetivo de este trabajo es estudiar si la evolución del precio del cobre puede ser apropiadamente capturada por un modelo univariado de cambio de regímenes de Markov (es decir, un modelo en que los parámetros pueden cambiar en el tiempo y donde ese cambio está determinado por un proceso de Markov no observado), comparando estos modelos con otras alternativas de parámetros constantes. La idea básica es comprender en qué dimensiones estos modelos pueden mejorar el análisis que proveen los modelos más estándares, y en qué aspectos todavía hay espacio para mejoras...
Fuente
Economía Chilena, Año 15, Nº 2, 2012
Materia
MATERIAS PRIMAS
COBRE
PRECIOS
MODELOS
CADENA DE MARKOV
POLITICA ECONOMICA
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional (UCA)
Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina
OAI Identificador
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