Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos

Autores
Herrera, Luis Alberto
Año de publicación
2015
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Herrera, Luis A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina
Resumen: El principal objetivo de los mercados de futuros es posibilitar la cobertura ante cambios desfavorables de precios. A través de este mercado es posible que quienes quieren eliminar el riesgo de precio puedan transferirlo a quienes estén dispuestos a asumirlos. Estas características intrínsecas de estos mercados, en el contexto económico actual y el contexto económico que se avizora, pueden resultar ser muy favorables para afrontar y superar la caída de los precios de los commodities y la caída de la actividad económica en general. En este trabajo se presenta de una manera didáctica los modelos matemáticos de valoración de opciones financieras más usados (Binomial, Black-Scholes), también se analiza las principales estrategias financieras con opciones y finalmente se explora algunas estrategias sencillas de posicionamiento de activos en mercados de futuros.
Fuente
Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 11, 2015
ISBN 978-950-44-0103-2
Materia
MODELOS MATEMATICOS
FINANZAS
MERCADO DE FUTUROS
MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Institucional (UCA)
Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina
OAI Identificador
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