Modelo de Arrow-Debreu para una economía competitiva

Autores
Pacheco, Paula Carolina
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Fernández Ferreyra, Damián Roberto
Descripción
Tesis (Lic. en Matemática Aplicada)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.
Fil: Pacheco, Paula Carolina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
El modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu marcó un hito en la economía matemática al proporcionar una formulación rigurosa del equilibrio en mercados competitivos. En este trabajo, se introduce dicho modelo y se analiza su formulación matemática dentro del marco de los problemas de equilibrio de Nash generalizados. Se exploran diversos métodos numéricos utilizados para resolver este problema, incluyendo enfoques basados en la búsqueda de puntos fijos, desigualdades cuasi-variacionales, optimización sin restricciones y problemas de complementariedad mixta. En particular, se aborda la reformulación del problema mediante condiciones de optimalidad de Karush–Kuhn–Tucker, un enfoque que ha ganado relevancia debido a los avances en métodos computacionales eficientes. Además, se introduce el Método LP(η, θ)-Newton, se analiza su convergencia y su aplicación en la resolución del modelo.
The Arrow-Debreu general equilibrium model marked a milestone in mathematical economics by providing a rigorous formulation of equilibrium in competitive markets. This work introduces the model and analyzes its mathematical formulation within the framework of generalized Nash equilibrium problems. Various numerical methods used to solve this problem are explored, including approaches based on fixed-point search, quasi-variational inequalities, unconstrained optimization, and mixed complementarity problems. In particular, the reformulation of the problem through the Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions is addressed, an approach that has gained relevance due to advances in efficient computational methods. Additionally, the LP(η, θ)-Newton Method is introduced, and its convergence and application to solving the model are analyzed.
Fil: Pacheco, Paula Carolina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Teoría de la decisión
Problemas de complementariedad y equilibrio e inequidades variacionales
Métodos de tipo Newton
Modelo de Arrow-Debreu
Equilibrio general
Optimización
Problema de complementariedad mixta
Métodos numéricos
Decision theory
Complementarity and equilibrium problems and variational inequalities
Newton-type methods
Arrow-Debreu general equilibrium model
Numerical methods
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/557905

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The Arrow-Debreu general equilibrium model marked a milestone in mathematical economics by providing a rigorous formulation of equilibrium in competitive markets. This work introduces the model and analyzes its mathematical formulation within the framework of generalized Nash equilibrium problems. Various numerical methods used to solve this problem are explored, including approaches based on fixed-point search, quasi-variational inequalities, unconstrained optimization, and mixed complementarity problems. In particular, the reformulation of the problem through the Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions is addressed, an approach that has gained relevance due to advances in efficient computational methods. Additionally, the LP(η, θ)-Newton Method is introduced, and its convergence and application to solving the model are analyzed.
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