Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas

Autores
Ravasi, Elisa
Año de publicación
2007
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Kisbye, Noemí Patricia
Descripción
Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2007.
Las opciones exóticas son contratos financieros cuyo valor depende del camino seguido por el precio del activo subyacente. En este trabajo estudiaremos la valuación de las opciones exóticas, en particular las opciones barrera, lookback y asiáticas. Asumiremos un comportamiento de los precios de las acciones acorde a un movimiento geométrico browniano. Además, supondremos ciertas hipótesis de mercado tales como la ausencia de arbitraje y una tasa libre de riesgo constante. Presentamos algunos conceptos matemáticos y financieros básicos necesarios para la comprensión del problema. En el capítulo 3 introducimos nociones de cálculo estocástico dentro de la teoría de Itô y su aplicación a la formulación y obtención de la fórmula de Black Scholes Merton. En el último capítulo, desarrollamos la teoría de valuación de opciones exóticas obteniendo las ecuaciones diferenciales correspondientes y sus soluciones.
Materia
Research exposition
Opciones exóticas
Movimiento geométrico browniano
Principio de no arbitraje
Teoría de Ito
Fórmula de Black-Scholes-Merton
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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