Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: Modelos ARCH/GARCH

Autores
Faure, Omar Roberto; Scheidereiter, Guillermo Daniel
Año de publicación
2017
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Se detectó evidencia de volatilidad de los errores en seis series de veintidós analizadas y se utilizó los modelos ARCH y GARCH para explicar esta variación. Se encontró órdenes no mayores que 2 para los modelos ARCH y no mayor que 1 para los GARCH. Las predicciones con estos modelos mostraron tendencia a estabilizarse en un valor constante cuando el período de predicción se extendió más de seis meses. Se concluye que acompañar las predicciones ARIMA con las predicciones ARCH/GARCH aporta información complementaria de interés estructural, que permite tener mayor claridad y previsibilidad sobre el comportamiento de estos procesos.
Fil: Faure, Omar Roberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina.
Fil: Scheidereiter, Guillermo Daniel . Universidad Nacional de La Matanza; Argentina.
Fuente
ISSN: 1851-3239
Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2017; 8(15) : 1-19
Materia
CLIMATOLOGIA
INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS
ESTADISTICAS AMBIENTALES
551.63
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Digital UNLaM
Institución
Universidad Nacional de La Matanza
OAI Identificador
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