Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija

Autores
Zincenko, Marcelo
Año de publicación
2011
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Loizaga, Alejandro E.
Descripción
Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Este trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/25210
Acceder
id RDUDESA_929350982c0dc59e3c9bead328851764
oai_identifier_str oai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/25210
network_acronym_str RDUDESA
repository_id_str 2363
network_name_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
spelling Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fijaZincenko, MarceloFil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Este trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje.Universidad de San Andrés. Escuela de NegociosLoizaga, Alejandro E.2025-05-21T18:19:17Z2025-05-21T18:19:17Z2011-06Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfZincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2025-12-18T09:48:37Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/25210instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632025-12-18 09:48:37.596Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse
dc.title.none.fl_str_mv Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
title Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
spellingShingle Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
Zincenko, Marcelo
title_short Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
title_full Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
title_fullStr Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
title_full_unstemmed Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
title_sort Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija
dc.creator.none.fl_str_mv Zincenko, Marcelo
author Zincenko, Marcelo
author_facet Zincenko, Marcelo
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Loizaga, Alejandro E.
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Este trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje.
description Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
publishDate 2011
dc.date.none.fl_str_mv 2011-06
2025-05-21T18:19:17Z
2025-05-21T18:19:17Z
dc.type.none.fl_str_mv Tesis
info:eu-repo/semantics/masterThesis
info:eu-repo/semantics/updatedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria
format masterThesis
status_str updatedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv Zincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
identifier_str_mv Zincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
url https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publisher.none.fl_str_mv Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname:Universidad de San Andrés
reponame_str Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
collection Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
instname_str Universidad de San Andrés
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrés
repository.mail.fl_str_mv msanroman@udesa.edu.ar
_version_ 1851856557467238400
score 12.952241

Publicaciones similares