Redes neuronales y sentimiento del inversor en la valoración de opciones del Grupo Galicia

Autores
Des, Gonzalo; Andant, Rafael
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Basaluzzo, Gabriel
Descripción
Fil: Des, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Fil: Andant, Rafael. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
El objetivo de esta tesis es evaluar si el sentimiento puede utilizarse como variable de entrada en la valuación de derivados financieros. En particular, se busca comprobar si el sentimiento, medido a través de las tendencias de búsqueda más relevantes en Argentina, puede ofrecer un poder predictivo similar al de un modelo de redes neuronales profundas (DNN) que utiliza como insumo la fórmula de Black-Scholes. La tesis se centra en la valuación de opciones call de la empresa Grupo Financiero Galicia, utilizando datos de sentimiento derivados de tendencias de búsqueda nacionales. De este modo, se pretende analizar si las variaciones en el interés público —capturadas mediante herramientas de análisis de tendencias— pueden reflejar información económica relevante y contribuir a la determinación eficiente del precio de opciones financieras.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
OAI Identificador
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