Propagación de errores en simulación estacionaria - Tarifa, Enrique Eduardo (2019)
Siempre que se realiza una simulación de un sistema, surge la necesidad de estimar el error de los resultados. Son varios los factores que influyen: errores de los datos, errores del modelo, errores de los métodos numéricos. Si bien existen técnicas para propagar el error de los datos hacia los resultados de determinadas operaciones algebraicas básicas, no es directa la aplicación de las mismas en la cuestión planteada. En el presente trabajo, se revisan varias técnicas de propagación de errores: por error absoluto, por varianza, por cifras significativas. En base a esa revisión, se propone la aplicación de dos métodos para estimar el error de los resultados de simulaciones estacionarias (donde las variables del sistema simulado adoptan valores constantes): uno basado en sensibilidades y otro basado en la simulación de Monte Carlo. De los dos métodos propuestos, el último es el más preciso, pero también es el más complejo. Los citados métodos se aplican a un caso de estudio a fin de realizar una evaluación comparativa. Para realizar el estudio, se emplea el programa GNU Octave. En ese software, se implementan los generadores de variables aleatorias requeridos para modelar las incertidumbres del sistema analizado.