Estudio de la eficiencia del análisis técnico en las acciones argentinas de la última década

Autores
Labiano, Fernando Hipólito
Año de publicación
2015
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Gaspar, Ariel
Miranda, Oscar
Descripción
La mayoría de la teoría de las finanzas modernas está construida en base a lo que se considera eficiencia del mercado, donde se establece que los precios corrientes reflejan plenamente toda la información relevante disponible (Van Horne, J. y Wachowicz, J., 2010).Eugene Fama (1970) en su hipótesis más débil de eficiencia afirma que la información histórica de precios, volúmenes y otras variables transaccionales no contiene información sobre el comportamiento futuro de los precios, impidiendo de este modo obtener rendimientos superiores a los de mercado. De acuerdo a lo anterior, en un mercado eficiente, al utilizar herramientas de análisis técnico sería imposible obtener alguna mejora con respecto a una estrategia pasiva de inversión. Sin embargo, al ver la realidad de las inversiones bursátiles nos surge la pregunta de por qué tantos inversores utilizan diferentes herramientas de inversión basadas en información histórica. ¿Estarán dichos inversores malgastando su tiempo y esfuerzo? Como objetivo este trabajo se propone realizar un estudio que permita ver si la utilización de herramientas de análisis técnico permitiría a los inversores obtener rentabilidades superiores a las de mercado dentro del mercado de capitales argentino.
Fil: Labiano, Fernando Hipólito. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Materia
Bolsa de comercio
Inversiones
Acciones
Argentina
Mercado de capitales
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
Biblioteca Digital (UNCu)
Institución
Universidad Nacional de Cuyo
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