Estimación robusta en modelos arma multivariados - Martínez, Elena Julia (1999)
En este trabajo se proponen estimadores robustos para modelos autoregresivospromedios móviles multivariados (VARMA), que son una generalización afínequivariante de los RA-estimadores para modelos ARMA univariados (Bustos & Yohai (1986)). Los estimadores propuestos tienen distribución asintótica normal y, cuandolas innovaciones tienen distribución elíptica, su matriz de covarianza asintótica difierede la de los estimadores de máxima verosimilitud en un factor escalar. Un estudio de Monte Carlo confirma que son eficientes bajo innovaciones normales y robustos enpresencia de outliers aditivos. Se deriva asimismo un test de bondad de ajustemultivariado robusto basado en los estimadores propuestos.