Construcción de funciones de estimación múltiple protegidas en modelos con verosimilitud factorizada - Molina, Fernanda Julieta (2013)
En los últimos años, los métodos de estimación doble protegidos dieron lugar al desarrollode propuestas múltiple protegidas. Diversos autores han presentado estimadoresconsistentes en más escenarios que los contemplados por los estimadores doble protegidos. Estas propuestas de estimación, lejos de construirse bajo una teoría general, sonel resultado de procedimientos ad-hoc creados para cada modelo considerado. En este trabajo, desarrollamos un marco teórico que explica la existencia de estimadoresmúltiple protegidos en varias de las propuestas de estimación múltiple protegidas yaexistentes, en modelos donde la verosimilitud se factoriza. Dicha teoría provee condicionessuficientes bajo las cuales es posible la construcción de ecuaciones de estimaciónque, bajo condiciones de regularidad, tienen soluciones que constituyen estimadoresmúltiple protegidos. Presentamos también condiciones suficientes bajo las cuales estimarde manera múltiple protegida ciertos parámetros de ruido, cuya estimación esnecesaria para poder estimar de manera múltiple protegida al parámetro de interés. Además, aplicamos los métodos desarrollados para estimar en forma cuádruple protegidala componente lineal bajo un modelo de regresión parcialmente lineal con datosfaltantes, ya que dicho modelo se inscribe en el marco de la teoría desarrollada. Incluimostambién, los resultados de un estudio de Monte Carlo realizado bajo el modelomencionado.