Resumen:

Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fecha de vencimiento, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción, es por ello que se dice que es una opción path dependent, es decir que su valor terminal depende del valor del activo subyacente al vencimiento y de la evolución particular que haya seguido el precio del activo a lo largo de la vida de la opción, lo que agrega complejidad a su valuación.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Elfenbaum, Melisa.

Resumen:

Se desarrolla, mediante un modelo simple con datos generados en forma aleatoria, una aplicación referida a estos métodos de evaluación. Se presenta, fundamentalmente, el método de Fuzzy Clustering, utilizando los programas SPSS® y R para desarrollar los cálculos. Además, se hace un análisis discriminante canónico para la asignación de nuevos individuos a los grupos definidos y la reasignación en caso de cambio de las características.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Alcalde Bessia, Federico A. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Fabris, Julio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Resumen:

El objetivo del trabajo es introducir a los alumnos de la Licenciatura en Economía y Actuario en el uso de diagramas de fases mediante su empleo en un modelo económico. Esta herramienta es muy utilizada en varias de las materias de grado cursadas por los estudiantes, por lo que es necesario que los mismos puedan utilizarla con solvencia en sus actividades futuras ya sean académicas o profesionales. El diagrama de fase permite analizar la dinámica de un modelo alrededor del punto de equilibrio sin conocer específicamente las funciones que lo integran. En la primera parte del trabajo se introducirán los conceptos matemáticos utilizados para la confección de un diagrama de fase. Luego se presentará un ejemplo numérico de un sistema de dos ecuaciones diferenciales autónomo y se estudiará el comportamiento de la solución mediante la herramienta desarrollada. Por último, en base al libro de Silberberg (The Structure of Economics. A Mathematical Analysis) se plantea un modelo económico de explotación pesquera en donde se conoce en forma general la curva de crecimiento del recurso y la función de utilidad del consumo del bien.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: García Fronti, Verónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina

Resumen:

El objetivo de este trabajo es introducir a los alumnos de la Licenciatura en Economía y Actuario en la teoría de control óptimo en tiempo continuo. Para ello se utilizará un modelo económico simplificado en donde se desea maximizar intertemporalmente la utilidad del consumo de un recurso natural renovable. La teoría de control óptimo permite estudiar procesos económicos en un horizonte temporal finito o infinito y determinar la trayectoria temporal de la variable de control que optimiza la función objetivo. Una vez hallada la trayectoria óptima de la variable de control es posible encontrar la trayectoria óptima de la variable de estado.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: García Fronti, Verónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Buenos Aires. Argentina

Resumen:

Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Cosentino, Diego.

Afiliación de los autores: García, Gonzalo.

Resumen:

<li>Castegnaro de Pasarin, Aída Beatriz: Enfoques y Paradigmas en el Cálculo Financiero.<br><li>Condesse, Viviana Julia: Portfolio: Un instrumento de evaluación como estrategia de aprendizaje de la matemática.<br><li>Avalos, María Alejandra: Innovación en la enseñanza universitaria.<br><li>Bonne, Daniel Roberto: Estrategias de enseñanza en la contabilidad.<br><li>Balvo, Elvira: Aplicación de los principios de la programación neurolingüística en el proceso enseñanza universitaria - "PNL": Una herramienta innovadora para la enseñanza en la Universidad.<br><li>Bodroy, Angela Gregoria: Formación de la docencia en la enseñanza crítica.<br><li>Materazzi, Beatriz: El Curriculum en la Educación Superior y la metodología interdisciplinaria - una herramienta para desarrollar las habilidades sociales en el perfil del graduado actual.<br><li>Marangoni, María Laura: La articulación teoría. Práctica como problema curricular de la carrera Licenciatura de Economía en la UBA.<br><li>Scala, Fabiana y Tonon, Julia: La evaluación en educación a distancia.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Garnica Hervás, Juan Ramón. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Castegnaro de Pasarin, Aída Beatriz. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Resumen:

<li>Tapia, Gustavo Norberto: Enfoque del Hoshin Kanri.<br><li>Landro, Alberto H. y González, Mirta L.: Acerca del teorema de Bayes.<br><li>Cafferata Ferri, Silvina; Campillo, Andrea y Srour, Yalile: La modelización matemática en la enseñanza universitaria.<br><li>Zapico, Irene; Sardella, Oscar y Nastri, Miguel Angel: Una relación apasionante: matemática y arte.<br><li> Casparri, María Teresa; Garnica Hervás, Juan Ramón y Castegnaro, Aída Beatriz: La utilización de tutoriales en la enseñanza.<br><li>Lazzari, Luisa L. y Parma, Andrea: Empleo de recursos tecnológicos para el abordaje del concepto de derivadas parciales sucesivas.<br><li>Effon, Dalila: Aporte de las tecnologías de la comunicación y la información (TICs) para el aprendizaje colaborativo y la inclusión social universitaria.<br><li>Muga, Alejandra y Zampaglione, Mónica: Procesos educativos mediados por tecnologías en la Facultad de Ciencias Económicas.<br><li>Casparri, María Teresa; García Fronti, Verónica y Marcó del Pont, Simón: Cadenas de Markov: un ejemplo para el sector ganadero utilizando planilla de cálculo.<br><li>Casparri, María Teresa; Cosentino, Diego y Garcia, Gonzalo: Ajuste de la estructura temporal de las tasas de interés y su estimación.<br><li>Masci, Martin; Santurio, Agostina y Vilker, Ana: Ventajas y desventajas de la aplicación de herramientas informáticas para la resolución de ejercicios de optimización.<br><li>Lastra, Facundo; Gómez, Alejandro y Rolón, Luciana: Aplicación de la técnica de microsimulaciones para el análisis del impacto del impuesto de las ganancias en los salarios.<br><li>Metelli, María Alejandra y Mutchinick, Paula: El uso de Excel en el cálculo de coberturas de seguros sobre dos o más vidas.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: García Fronti, Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Bernardello, Alicia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Resumen:

El modelo de Mundell-Fleming fue desarrollado en base a los trabajos seminales de James Fleming (1962) y Robert Mundell (1962, 1963). Su mayor aporte fue el de incorporar los movimientos internacionales de capitales en los modelos basados en el análisis Keynesiano IS-LM de una economía cerrada y, de esta forma, brindar un marco para la evaluación de los impactos de distintas políticas macroeconómicas en una economía abierta. Este trabajo focaliza la aplicación del Teorema de Existencia Generalizado de las Funciones Implícitas para análisis de estática comparativa en este modelo. Los mismos comprenden política fiscal y monetaria en regímenes de tipo de cambio fijo y flexible con movilidad imperfecta y perfecta de capitales.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Tarullo, Eduardo.

Resumen:

OSe expone un modelo de decisión basado en técnicas fuzzy que permite determinar cuál es el mejor plan de salud según las prioridades de la empresa y el costo máximo que está dispuesta a asumir. La empresa plantea requisitos de cobertura con ciertas prioridades. Estos requisitos de cobertura abarcan la cartilla (prestadores incluidos y calidad de sanatorios, tipo de habitación) y copagos y coseguros (importes fijos o porcentajes del costo a cargo de los empleados).

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: Lowenthal Quastler, Sonia K. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Afiliación de los autores: García Fronti, Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina

Resumen:

<li>Massot, Juan Miguel: El riesgo macroeconómico en la sociedad del riesgo global.<br><li>Cruz, Adriana y Thomasz, Esteban Otto: Gestión del riesgo bancario en el contexto argentino.<br><li>Galarza, Adriana y Thomasz, Esteban Otto: Riesgos de los productos estructurados.<br><li>Casparri, María Teresa y Venosi, Carla: La prima de liquidez y su cuantificación a partir del negative cds basis approach.<br><li>Rodríguez, Catherine: Riesgo operacional.<br><li>Thomasz, Esteban Otto; Castelao Caruanua, María Eugenia; Massot, Juan Miguel y Eriz, Mariano: Vulnerabilidad social.<br><li> Acosta, Gabriela: Una nota sobre el riesgo reputacional.<br><li>Casparri, María Teresa y Herrera, Pablo Matías: Bonos de impacto social.<br><li>García Fronti, Javier Ignacio: Inclusión social en la gobernanza financiera.<br><li>Rosignuolo, Lidia: Una nota sobre la maestría en gestión económica y financiera de riesgos: ingeniería financiera, finanzas internacionales y riesgo agropecuario.

Afiliación de los autores: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: García Fronti, Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Massot, Juan Miguel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Rosignuolo, Lidia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Cruz, Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Galarza, Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Rodríguez, Catherine. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Eriz, Mariano. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Castelao Caruana, María Eugenia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Afiliación de los autores: Venossi, Carla. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas